2018/02/15 2018/02/17

移動平均線|仮想通貨の売買タイミングが分かるトレードテクニック

こんにちは智蔵です。

今回はテクニカル分析に必須の移動平均線について解説したいと思います。移動平均線を理解することで、相場の流れがわかるようになり、より適切なタイミングでの売買が可能となります!

「移動平均線」を初めて聞いた人は強力なツールを手に入れることになりますし、既に知っている人も、分かっている様で分かっていなかった部分が理解できると思います。それでは早速行ってみましょう!

目次
1.移動平均線とは
2.移動平均線から分かる売買タイミング
3.応用編:移動平均線の種類
4.実践編:移動平均線の作り方
5.おわりに

移動平均線とは

移動平均線とは「一定期間の直近終値の平均値」をつなぎ合わせて線にしたものです。見た目的にはこんな感じになります。

「一定期間の直近終値」って随分抽象的な言い方ですね。移動平均線が示す平均値は、どの範囲を計算に入れるか自由に設定することができます。この点は後述します!ポイントは、範囲を自由に決められるので、短期・中期・長期といったあらゆる種類のトレンド分析に使えるという事です。

移動平均線を追加することによって、ローソク足だけでチャートを見たときよりも、相場の流れが分かりやすくなります。トレンドラインもそうですが、相場分析のためにチャートに補助線を引いているイメージです。

取引所などでは基本機能としてこの移動平均線を表示できるようになっているので、誰でもすぐに使うことができます。この記事の最後に取引所での使用方法を解説しています。気になったら見てみて下さい!

移動平均線を使うことによって得られるメリット

移動平均線は相場の流れ(トレンド)が把握できるだけでなく、その強弱も判断することができます。

上昇トレンドなのは分かるんだけど、強いトレンドなのか弱いトレンドなのか?下降トレンドなのは分かるんだけど、どのレベルで下降しているのか?そういったトレンドの強弱が分かることで、投資金額の強弱(多い少ない)の判断材料にしていくこともできます。

チャート分析は「過去の値動き」から「現在価格」を把握し、「未来の動き」を予測するためのツールです。移動平均線は日々のトレードで上下する価格の平均値です。なので、日々の価格だけを見るだけより、長い目で見た流れや趨勢を把握することができます。

移動平均線の主な利点を挙げると以下の3点になります。

・移動平均線の傾きから、トレンドとその強弱を判断できる。
・移動平均線と現在価格の位置関係から、価格の勢いがわかる。
・複数の移動平均線を使うことによって、売買タイミングがわかる。

先ずは移動平均線の作り方を知って、その後に上記3点を考慮したトレードについて学んでいきましょう!

次の章を読みつつ、自分で実際に(何でもいいので)作って見ることをオススメします。٩( ‘ω’ )و

設定期間と特徴

移動平均線の設定期間は自由に変更することができます。1時間でも5日でも、7時間や13時間のような中途半端な期間でも可能です。ほとんどの人は、5の倍数のようなキリの良い期間を選択しているみたいです。

では、設定期間によってどんな違いができるのか下の図を見て確認してみましょう。

ここに5日、10日、20日間の移動平均線を表示させました。5日→20日の平均線に向かうに連れて、変動が緩やかになっています。

このように、移動平均線は期間が短いものほど実際の値動きに近くなり、期間が長いものほど緩やかになります。言い換えると、短期平均線の方が細かいトレンドを察知でると言えますし、長期平均線の方が大きなトレンドを把握したすいとも言えます。つまりこういう事↓です。

短期移動平均線:細かいトレンドを掴めるが、大局は見えづらい

長期移動平均線:細かいトレンドはわからないが、大局は掴める

じゃあ、結局どちらを使えばいいのか…?

答えは「両方使う」です。
この点は次の「移動平均線から分かる売買タイミング」の章で解説します。

さて、何を持って短期や長期と言うかは一概に言えませんが、株式やFXの世界では以下が一般的に言われています。

短期:5日
短中期:25日
中期:75日
長期:200日

仮想通貨は歴史もまだ浅く、この1年で10倍以上の値上がり銘柄が頻発しています。月単位でさえ大きく値が変動するので、個人的には通常の売買であれば5〜30日くらいの平均線を使うのが良い様な気がしています。

例えば下の図はビットコインと日本円チャートに200日移動平均線を表示させたものですが…、正直参考になりそうにありません(^◇^;)。

なので、しばらく長期の平均線はあまり気にしなくても良いかと思います。(使える指標に気付いてないだけの可能性もありますが…!)

ここで紹介した設定期間はあくまで一般論です。なので、どの設定期間が自分のスタイルに合うのか、色々試して発見してみて下さい!

移動平均線から分かる売買タイミング

移動平均線で分かる売買タイミングは多いのですが、全て解説すると結構な分量になります。多すぎて何も身に付かないのは最悪です!笑。

なので、次の2点に絞って注目すべきポイントを解説したいと思います。

①移動平均線と現在価格の位置関係から見る
②複数の移動平均線を使って見る

①移動平均線と現在価格の位置関係から見る

まずは移動平均線を1本だけ使った手法を説明します。これは、移動平均線と現在価格の位置関係を中心に考える方法です。下の図を見て下さい。これは2017年12〜2018年1月のビットコインと日本円のチャートです。赤と青のローソク足がその時点での価格を指し、緑色の線が移動平均線(5日平均線)を示しています。

これを見て気がつくことは、ローソク足は移動平均線の上下をまとわりつくように動いている事です。移動平均線がローソク足の平均であることを考えれば当たり前なのですが。結果として、価格が移動平均線から大きく離れると必ず移動平均線の近くに戻ってくるようにも見えます。

移動平均線が価格の平均値であるため、両者は基本「つかず離れず」の位置を保ちます。値動きが少ない場合、両者ほぼ同じ位置におり、値動きが急変動した場合、価格がいったん移動平均線から大きく離れた後、2通りの動きを見せます。

つまり、その急変動が大きな目で見てトレンドである場合は移動平均線の方がローソク足の方に追いついていき、急変動が一過性のものであれば価格が移動平均線の方に戻されていく動きになります。
両者の位置関係を整理すると次の様になります。

・現在価格が移動平均線より上にあると相場は強い、下にあると弱い。
・価格が移動平均線と離れ過ぎた場合、平均線の方に戻ろうする動きを示しやすい。
・移動平均線を上下どちらからか抜けた場合、新しいトレンドや勢いが生まれる可能性が高い

ここから考えられる分かりやすい売買タイミングは「価格が移動平均線から離れすぎた時に売買する」という方法です。先ほどのチャートをもう一度見てみましょう。

価格が移動平均線から大きく離れているポイントが、左右に1ヶ所ずつあります。左側は価格が平均線を大きく上回り、右側は平均線を大きく下回っています。そしてその後、両者ともに価格を移動平均線の近くまで戻しています。そうであれば、この性質を利用し無い手はありません。

まとめます。「上に離れ過ぎているなー」と思ったらその後下がる可能性があるので、売りのタイミング。逆に「下に離れ過ぎてるなー」と思ったら買いのタイミングです。くどいですが「(移動平均線から)離れ過ぎるとその後戻る」です。これだけ覚えておいて下さい。

金融市場には「歓喜で売って悲鳴で買う」という言葉があります。要は、価格が上がってみんなが浮かれている時に売ってしまおう、価格が暴落して皆が悲鳴をあげている時に買って仕込んでおこう、という格言です。そこまでではないですが、この手法は少し似ています。

価格が急騰したら喜んでしまうのが人の常ですが、喜ぶ前にその後の急落に備える。価格が急落したら、落胆する代わりにその後の回復を見込んで仕込む。急騰急落の際は「移動平均線から離れ過ぎてい無いか?!」を常に注意して見て下さい。

最終的にどこでエントリーする(売買する)から多少見極めが必要ですが。この様に、移動平均線を一本使うだけでも、大きな判断材料を得ることができます。

②2本の移動平均線を使って見る

ここまでは移動平均線1本だけ使った手法を紹介してきましたが、ここからは複数の移動平均線を使った紹介していきます。ここまでくると自分も少し成長した感じがしますね笑。複数と言ってもここで紹介するのは2本だけ使ったものです。具体的には短期移動平均線と長期移動平均線を組み合わせた手法です。

上の図を見て下さい(ビットコイン×日本円、2017年8〜10月頃のチャート、ローソク足は4時間毎設定)。ここでは5日平均線を短期、25日平均線を長期平均線とします。期間が異なるので、当然異なる動きをしていますが、この2本が交差(クロス)する箇所に注目して下さい。

短期と長期の移動平均線が交差する箇所は、トレンドの転換点である可能性が高く、同時に売買タイミングの可能性でもあります。この手法は非常にポピュラーで、名前も付いています。短期平均線が長期平均線を下から上に抜けたら「ゴールデンクロス」、短期が長期を上から下に抜けたら「デッドクロス」と呼ばれます。それぞれ見てみましょう。

ゴールデンクロス(買いサイン)

短期平均線が長期平均編を上回ったら「ゴールデンクロス」でした。そして、ゴールデンクロスは買いのサインでもあります。つまり、短期が長期を下から上に抜けたら買いのサインです。

短期線が長期線を下から上へと突き抜けた時、その後勢いに乗って価格がどんどん上昇していくことが期待できます。この下から上へと突き抜ける部分のことを、絶好の買い場と言う意味で「ゴールデンクロス(黄金の交差)」と呼びます。

ややこしいですね。短期が上に抜けたら買いサイン!これだけ覚えとけばおkです。次はその逆。

デッドクロス(売りサイン)

一方、移動平均線の短期線が長期線を上から下に突き抜ける部分のことを、絶好の売り場として「デッドクロス(死の交差)」と呼びます。

上の図を見て下さい。デッドサインの後、大きな下げを見せています。このタイミングで空売りを仕掛けておけば、その後の下落と共に利益を出すことができます。

短期平均線の方がより最近のトレンドを反映します。長期には短期の期間も含まれて計算されていますが、短期が長期線の下に行くということは、これまでの大きな流れ以上の最近の下落を見せているということです。つまり 、トレンドが変わった可能性を示しています。それらを加味して、短気が長期を上から下に抜けたら売りのサインと考えているのです。

デットクロスが出た後は、それ以降大きな下降トレンドへ入っていく可能性もあり、注意が必要です。なので、無理に空売りを仕掛けず、相場から一旦離れるのも手です。

それではまとめましょう。

・短期線が長期線を下から上に抜けたらゴールデンクロスで買いサイン(短期が上に抜けたら買いサイン)

・短期線が長期線を上から下に抜けたらデッドクロスで売りサイン(短期が下に抜けたら売りサイン)

以上が2本の移動平均線を使った代表的な手法です。

応用編:移動平均線の種類

最後の章で取引所での使い方を説明しますが、そこで移動平均線には実は複数種類があることに気付かされると思います。「おいおいそんなの聞いてねーよ!」と言われない様に先に説明しておきたいと思います!

代表的な3つの移動平均線を簡単に説明します。名前と特徴だけでも軽く掴んで下さい。取引所のチャートには基本説明がないので(あいつら知ってる前提で来るぞ!)、この章を辞書代わりに使っていただけると幸いです。

単純移動平均=SMA(Simple Moving Average)

加重移動平均=WMA(Weighted Moving Average)

指数平滑移動平均=EMA(Exponential Moving Average)

普段なかなかお目にしない単語が並んでいますね…(^◇^;)全てに共通するのが移動平均=MAという単語なので、ここは無視しても良さそうです。と、言うわけで先に特徴というか違いの結論から言います。

「下に行くほど直近の価格に比重を置いている」

です!それぞれ説明しますが、この結論だけ覚えておいて、次に飛んでも大丈夫です!飛ばす方は、次の3つの平均線の比較でお会いしましょう!

単純移動平均=SMA(Simple Moving Average)

先ずはここからです。この後紹介する加重や指数平均線の原型でもあります。既に説明はしましたが、単純移動平均線とは「一定期間の直近終値の平均値」を計算したものです。なんのこっちゃいという感じなので、具体的に見ていきましょう!笑

直近5日間の価格が遠い順に、1円、2円、3円、4円、5円だったとします。この時「単純な平均」価格は3円になります(15円÷5日=3円)。小学生できる単純な計算ですが、これが単純移動平均です。

え?これだけ??って感じですが、これだけです。楽勝ですね!これが使えるだけでもテクニカル分析としては十分です。

しかしある時、人々は思いました。「こんなに単純に計算していいの…?最近の価格の方がより重要なんじゃないか…?」

そうして、加重移動平均が誕生しました。

加重移動平均=WMA(Weighted Moving Average)

現在に近い価格をより重要に(加重)して、その分、遠い日付けの価格を軽減して計算するのが加重平均です。こちらも先ほどの具体例で見てみましょう。

直近5日感の価格が遠い順に、1円、2円、3円、4円、5円だったとします。最近の価格を重視するので、近い順に5〜1(遠い順に1〜5)の点をつけます。そうすると

(1円×1点 + 2円×2点 + 3円×3点 + 4円×4点 + 5円×5点)÷(1点+2点+3点+4点+5点) ≒3.67 円

となり、先ほどの単純移動平均の3円と比べて、最近の上昇トレンドをより反映させているのが分かります。では逆に、価格が5円、4円、3円、2円、1円と下がってた場合はどうなるでしょうか。こちらも計算してみましょう。

(5円×1点 + 4円×2点 + 3円×3点 + 2円×4点 + 1円×5点)÷(1点+2点+3点+4点+5点) ≒2.33 円

こちらも単純平均の3円の場合より、最近の下降トレンドを反映している価格になりました。実際はここまで簡単ではありますが、単純移動平均と加重移動平均の違いは何となく分かったと思います!

しかしある時、人々は思いました。「確かに時期によって価格に差をつける事は成功したけど、あくまで設定した期間に対してだよね…。期間を決めて比重を置いたところで、本当にトレンドを表していると言えるのか…?」

そうして、指数平滑移動平均が誕生しました。

指数平滑移動平均=EMA(Exponential Moving Average)

指数平滑移動平均線をキチンと説明しようとすると数学の知識が必要になります。安心して下さい!そこまでしません笑。ここまでの流れを少しおさらいしてみましょう。

計算がとっても簡単な単純移動平均、しかし、そこには2つのツッコミポイントがありました。

①各取引日の価値を等しく平均している(こんな単純でいいんか?)
②平均をとる期間だけに注目している(期間外の価格は完全無視でいいんか?)

この①に答えるべく誕生したのが加重移動平均です。より最近の価格に計算上の比重を掛ける、それが加重移動平均です。その結果確かによりトレンドを正確に表すことができました。しかし、そんな加重平均も②問題は解決しませんでした。そして人々は思いました。

「全期間の価格考入れたらいいじゃん(いいじゃん)」

そうして誕生したのが指数平滑移動平均です。つまり、指数平滑移動平均は単純移動平均の欠点(と思われていた)部分に全て答えたイケイケ平均法なのです!

①各取引日の価値を等しく平均している → 最近の価格により比重を置く
②平均をとる期間だけに注目している  → 一応全期間の価格を計算対象にしている

単純平均線の問題点を改善して誕生したのが指数平均線、ということは、単純平均線より指数平均線の方が優れているのか?残念ながら、必ずしもそうとはなりませんでした。次にこの3つを比較しつつ、実際のチャート上での違いを確認してみましょう。

3つの移動平均線の比較

単純、加重、指数、3つの平均線があることは分かりました。そして、右に行くほど、名前が仰々しくなるほど「直近の価格に比重を置いている」ことも分かりました。んで、結局だから何なの?これが知りたいポイントだと思います。

下の図を見て下さい。例によって似たような線がありますが、分かりやすくする為に単純移動平均線よ指数平滑平均線のみ表示しております(ローソク足は4時間表示、平均線はどちらも5日平均線)。この図で見てほしい点は1点だけ!

加重平均線や指数平均線の方が単純移動平均線より価格に対する反応が早い!

これだけです。

価格に対する反応が良いと何がいいのか?その方が相場の動きを素早く察知するこができ、トレンドの転換をより早く確認することができます。但し欠点もああり。トレンドが変わったと思ったらそうじゃ無かったパターン(=通称「ダマし」)に騙されやすくもあります。

ダマしとは「出ているサインとは逆に相場が動くこと」です。例えば、売りのサインが出ていたのに、実際は上昇トレンドになってしまった。買いのサインが出ていたのに、実際は下降トレンドになってしまった、など。

単純移動平均線の欠点は、売買サインが遅い事です。しかし裏を返せば、ダマシに引っ掛かる可能性が低いとも言えます。これが、一概に単純移動線が劣っているとは言えない理由です。

それでは、3つの移動平均線を比較しつつ、もう一度まとめてみましょう。

なめらかさ:加重<指数<単純

滑らかさは、急激な上下の無さとも言えます。線が滑らかであればあるほど、長期トレンドの判断ができ売買サインの信頼性も高まります。要はダマシに引っかかりにくくなります。

直近の値動きへの反応:単純<加重<指数

この点はこれまで散々説明した通りです。単純平均より直近の価格に比重をおいたのが加重と指数でしたね。より直近の値動きに早く反応するため、トレンドの転換点を見る上では優位性があります。上の図では、真ん中辺りからの下降トレンドを最もよく早く反応しているのが指数平均線です。

値動きへの追従:単純<指数<加重

加重平均線は最も価格に追従して推移します。なので、相場が穏やかに上下する時に威力を発揮します。加重平均線が価格に追従していれば、トレンドが形成されているとの見方ができます。逆に、価格が乱高下している時やほぼ横ばいの局面では、利用価値が劣ります。

加重平均値がテクニカル分析であまり重要視されていない(実はそうなんです)のは、この点が原因な気がします。

3つの平均線まとめ

・単純移動平均線
長所:長期的なトレンドを見るのに有効
短所:売買サインが遅く、市場の動きに遅れをとる

・加重移動平均線
長所:単純平均よりも値動きに早く対応できる
短所:乱高下や横ばい局面では微妙

・指数平滑移動平均線
長所:加重平均よりも市場の変化をより早く反応する
短所:ダマシも多い

乱暴にまとめるとこんな感じです。どの移動平均線を使うかは、個人的な好みによるので、使いながら自分の趣向に合うものを決めて見て下さい!

…と普通なら言うのでしょうが、一応思っていることを書いておきます。

最初は単純平均線、慣れてきたら指数平滑平均線!

既に触れた通り、単純平均線の特徴はダマシに引っかかりにくいことがあります。つまり、より安全に運用したい人向けの指標という事になります。かつ、指数平均線は単純平均線を発展させて誕生したものです。

なので、先ずは原型となったものから知ったほうが後の理解がスムーズです。指数平均の計算はコンピューターの力が無いと算出できませんが、単純平均はやろうと思えば自分でもできます。つまり、単純平均の方が自分が何をやっているのかより実感しやすいのです。

以上の理由から、先ずは単純移動平均線から使ってみて、慣れてきたら指数平滑平均線に移行すれば良いと思います。多くの人がどれでもいいと言うのは、逆に言えばどれかが格段精度が良く優れているわけではないからです。最悪迷ったら、単純移動平均線を先ずは選択して下さい。

実践編:移動平均線の作り方

それでは実際に移動平均線を作ってみましょう。
ここではZaifのPC用画面を参照します。あくまで例なので、普段お使いの取引所のトレードビューで試して見て下さい。概ねどこも同じです。チャートの画面を表示させると、インジケーター(=Indicator)というボタンがあります。そこから表示させたり設定ができます。

表示の仕方

先ずはログインして、詳細チャートと書かれている部分をクリックします。

以下の画面に切り替わるので、真ん中あたりにある「インジケーター」ボタンをクリックします。

すると今度はこの検索画面のような表示が出てくるので、虫メガネマークの右に「ma」もしくは「移動平均線」と入力して下さい。移動平均線を英語表記すると「Moving Average」でしたね。なのでその頭文字の「ma」が略称となっています。

同様に、加重平均線(=Weight Moving Average)を表示させたいときは「WMA」、指数平滑平均線(=Exponential Moving Average)を表示させたいときは「EMA」と入力すると検索結果に出ます。

これで無事に移動平均線が表示されました!まだ1本しか表示されていませんが、複数表示させたい時は、1本目を表示させたのと同じ手順で複数表示することができます。

設定の仕方

移動平均線を無事表示できたところで、ここからはやや細かい設定の仕方を説明します。平均線を1本表示させた段階だと下図の様になっていると思います。そこで、画面の左上をよくよく見てみると「MA」と小さく表示されています。MA=移動平均線なので、これが移動平均線の情報を表しているのが分かります。

さらによく見てみましょう。左から眼、歯車、バッテンの小さなボタンが3つあるのが分かります。この内、真ん中の歯車のマークが設定ボタンです。試しにポチッと押してみましょう。

する下の画面が表示されます。「入力」では主に期間の設定「スタイル」では表示される線の色や太さを変更することができます。それ以外は基本的に触れなくて大丈夫です。


さて、入力を押して表示される画面に「Length」という項目があります。このLengthで「ローソク足何本分の平均を出すか」を設定します。Lengthは「長さ」という意味なので、「ローソク足の期間の長さ」言い換えだと思って下さい。

ローソク足5本分の平均を出したければLengthは5、ローソク足100本分の平均を出したければLengthは100です。簡単!

狙った期間の平均線を出すには

ここまでで、表示の仕方と設定の仕方の基本は何となく分かったと思います。次は、狙った期間の平均線を出す方法を説明します。

狙った期間の平均線とは何か?例えば今「5日平均線」や「20日平均線」を表示させたいとします。その時、Lengthの数字は何に設定すれば良いでしょうか?答えは「ローソク足の単位で異なる」です。

先に説明した通りlengthの意味するところは「直前のローソク足何本分を参考にするか」です。なので、ローソク足の単位が変われば、当然、移動平均線が表す期間も変わってきます。

…混乱してきましたね(^◇^;)具体的に考えてみましょう!

今、移動平均線のLengthが5だとします。そして、ローソク足の単位が1時間だとします。その場合、移動平均線が示すのは直前5時間の平均値です。この時、ローソク足の単位を1日に変更します。すると移動平均線が示す値もは直前5日間の平均値に変わります。.

..何と無くわかってきましたか…?ではLengthが5でローソク足の単位が4時間の場合は…?そうです、直前20時間の平均値です。

この様に、移動平均線がどの期間の平均値を示すかは、移動平均線のLengthとローソク足の時間足の組み合わせよって決まるのです。それでは、最初の問題に戻ってみましょう。5日平均線や20平均線を出しい時どうすればいいか、例としてまとめて見ましょう。

・5日平均線の出し方

ローソク足の時間足が1時間の時、lengthを120(1時間×120=120時間=5日間)
ローソク足の時間足が4時間の時、lengthを30(4時間×30=120時間=5日間)
ローソク足の時間足が1日の時、lengthを5(1日×5=5日間)

・20日平均線の出し方

ローソク足の時間足が1時間の時、lengthを480(1時間×480=480時間=20日間)
ローソク足の時間足が4時間の時、lengthを120(4時間×120=480時間=20日間)
ローソク足の時間足が1日の時、lengthを20(1日×20=20日間)

基本的な考え方は全て同じです。これで7日平均線だろうが、30日平均線だろうが自由自在です!

おわりに

以上、今回はテクニカル分析に必須の移動平均線について解説させていただきました。

移動平均線を理解することで、相場の流れがわかるようになり、より適切なタイミングでの売買が可能となります!

結構な情報量なので、一発で吸収するのは難しいと思います。迷ったらまた立ち寄って参照しつつトライしてみて下さい。٩( ‘ω’ )و

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智蔵

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こんにちは智蔵です。20代の時にお金の本を大量に読んで、お金は稼ぐこと以上に使い方が難しいモノだと思いました。1番印象に残っているのは、橘玲さんの「残酷な世界で生き延びるたったひとつの方法」です。宜しくお願いします。ネットラジオもやってます!→ http://urx.blue/Iqn6

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